Sim, há vários locais classificados como Património Mundial da UNESCO em Budapeste, todos de fácil acesso para quem visita a cidade:

As margens do Danúbio: O troço do Danúbio que atravessa Budapeste é Património Mundial e oferece as vistas mais conhecidas do Castelo de Buda, do Parlamento e da Ponte das Correntes.
Bairro do Castelo de Buda: Este bairro histórico, no alto de uma colina sobre o Danúbio, inclui o Castelo de Buda, a Igreja de Matias, o Bastião dos Pescadores e outros edifícios históricos. É visita obrigatória, pela história e pelas vistas panorâmicas.
Avenida Andrássy: Esta grande avenida é também Património Mundial. Aqui fica alguma da arquitetura mais bonita de Budapeste, como a Ópera Estatal Húngara e a elegante Praça dos Heróis, no extremo da avenida.

Além de bonitos, estes locais ajudam a perceber a importância cultural e histórica de Budapeste.